인간이 사는 물질계(앗시야)와 악마가 사는 허무계(게헨나). 본래 두 개의 차원은 서로 간섭조차 할 수 없었지만, 악마는 온갖 물질에 빙의해 물질계에 간섭해왔다. 하지만 인간에게는, 그런 악마를 퇴치하는 퇴마사(엑소시스트)가 존재했다. 갑자기 모습을 감춘 슈라를 수색하기 위해, 린과 유키오는 형제 둘이서 아오모리 토와다호로 향했다. 이곳은 슈라의 출신지. 과거에 시로가 그녀를 보호하던 장소였다. 수색이 진행되는 가운데, 린과 유키오는 슈라를 기다리는 운명에 대해 알게 되었다. 한편, 정십자 기사단 일본 지부에 찾아온 사대기사(아크나이트) 중 한 명인 라이트닝은 일루미너티에 대한 조사를 개시했다. 모든 것은 ′푸른 밤′으로부터 시작되었다. 그렇게 추측한 라이트닝은, 서서히 기사단의 암부에 발을 들이게 되었는데.
